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股指期货主力双向增仓暗示市场波动加剧

2020-09-14 16:36:26来源:励志吧0次阅读

股指期货主力双向增仓暗示市场波动加剧 隔夜美股下挫,沪深300现货指数小幅低开,昨日盘中宽幅震荡,未能延续强势反弹。午后冲高回落,至收盘时,现指下跌了0.33%,成交量较上一交易日有所萎缩。昨日,期指主力1006合东莞塑胶模具开模约在4个合约中走势属于最弱的,盘中再度上演过山车的行情,成交量继续放大,报收十字星,略显方向不明,下跌1.19%。 昨日,1005合约大多数时间游走于无套利区间,基差围绕零轴上下波动。早盘11点16分,基差达到日内最大值-19.72点,此时期现套利的持有到期收益率在0.2%左右。1006合约全天维持升水状态。11点11分,1006合约盘中直线拉升时,基差亦出现急速上扬,这说明期指合约仍然具有领先作用。午后13点23分,基差达到日内最大值-59.09点,此时期现套利持有到期收益率在1.2%左右。 跨期套利方面,6月-5月价差昨日振幅加大,盘中价差拉升的时刻亦是在11点11分。9月-6月价差全天游走于25点-45点,周二的反弹行情中,1006合约上涨了3.23%,1009合约上涨了3.62%;周三的下跌行情中,1006合约下跌了1.19%,1009合约下跌了1.09%。可以看出,9月合约的走势稍强于6月合约,可以尝试短线卖1006合约买1009合约进行套利。 之前,我们利用高频数据研究发现,1005合约价格领先沪深300现货指数大约为2分钟,主力换月后,1006合约领先现指也为2分钟左右。因此,一般情况下,期指合约大多数会领先现指分钟。目前,1006合约的日内持仓量依然呈现出先升后降的状态,可以判断投资者仍然是以投机为主,在行情大幅波动的情况下,6月合约的期现套利空间仍会显现,值得投资者重点关注,周二深证100ETF的成交额突然放大,上证180ETF的成交额近期一直在高位。 自4月19日以来,沪深300现货指数一直运行在下降通道新款手机支架厂家直销里,昨日触及下降通道上沿2800一线的压力,虽然短暂突破成功,但是由于没有成交量的有效配合,仍然未能走出下PVC打井管降通道。从持仓来看,前十位多头主力加仓702手,前十位空头主力加仓1289手,有意思的是,国泰君安和长城伟业作为多空头的主力纷纷双向加仓,市场分歧依然较大,宽幅震荡行情难以避免。现指继续关注能否突破下降通道上沿2770的压力。(海通期货研究所王娟)
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